ETF 가격 방향성 예측을 위한 그래프 구조 학습 기반 신경망

조현수, 김진기, 김태훈, 신기정

http://doi.org/10.5626/JOK.2024.51.5.473

상장지수펀드(ETF)는 특정 지수를 추종하는 인덱스 펀드로, 개별 종목에 대한 위험도 및 운용 보수가 낮다는 특징을 가지고 있다. ETF 예측을 위해 다양한 방법들이 개발되었으며 최근 인공지능 기반 기술들이 개발되고 있다. 대표적인 방법은 시계열 기반 인공신경망을 활용하여 ETF의 가격 방향성을 예 측하는 것이다. 이는 ETF의 과거 가격 정보들을 효과적으로 반영하여 ETF의 등락을 예측할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 개별 ETF의 과거 정보만 사용할 뿐 서로 다른 ETF 간의 관계를 반영하지 못하는 한계점을 지닌다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 ETF 간의 관계를 반영할 수 있는 모델을 제안한다. 제안 모델은 그래프 구조 학습을 통해 다양한 ETF 간의 관계를 표현하는 그래프를 추론하고, 이를 기반으로 그래프 신경망 모델을 통해 ETF 가격 방향성을 예측한다. 실험을 통해, 제안 모델이 개별 ETF 정보만 사용한 시계열 모델보다 우수한 예측 성능을 보이는 것을 확인하였다.